PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 30 | 2 | 209-216
Tytuł artykułu

Risk minimization in the model with transaction costs

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The problem of hedging a contingent claim with minimization of quadratic risk is studied. Existence of an optimal strategy for the model with proportional transaction cost and nondelayed observation is shown.
Słowa kluczowe
Kategorie tematyczne
Rocznik
Tom
30
Numer
2
Strony
209-216
Opis fizyczny
Daty
wydano
2003
Twórcy
  • Risk Management Department, Kredyt Bank S.A., Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am30-2-5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.