Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
The problem of hedging a contingent claim with minimization of quadratic risk is studied. Existence of an optimal strategy for the model with proportional transaction cost and nondelayed observation is shown.
Słowa kluczowe
Kategorie tematyczne
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
209-216
Opis fizyczny
Daty
wydano
2003
Twórcy
autor
- Risk Management Department, Kredyt Bank S.A., Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am30-2-5