PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 30 | 2 | 193-208
Tytuł artykułu

Quantile hedging on markets with proportional transaction costs

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The problem of risk measures in a discrete-time market model with transaction costs is studied. Strategy effectiveness and shortfall risk are introduced. This gives a generalization of quantile hedging presented in [4].
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am30-2-4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.