PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 30 | 2 | 173-191
Tytuł artykułu

Asymptotics of riskless profit under selling of discrete time call options

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A discrete time model of financial market is considered. In the focus of attention is the guaranteed profit of the investor which arises when the jumps of the stock price are bounded. The limit distribution of the profit as the model becomes closer to the classic model of geometrical Brownian motion is established. It is of interest that the approximating continuous time model does not assume any such profit.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, 12/18 Chopin St., 87-100 Toruń, Poland
autor
  • Institute of Advanced Studies, 56 Stumpergasse, 1060 Wien, Austria
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am30-2-3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.