Estimates for perturbations of discounted Markov chains on general spaces

• Autorzy: Raúl Montes-de-Oca , Alexander Sakhanenko , Francisco Salem-Silva
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

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We analyse a Markov chain and perturbations of the transition probability and the one-step cost function (possibly unbounded) defined on it. Under certain conditions, of Lyapunov and Harris type, we obtain new estimates of the effects of such perturbations via an index of perturbations, defined as the difference of the total expected discounted costs between the original Markov chain and the perturbed one. We provide an example which illustrates our analysis.

Kategorie tematyczne

• 93D05: Lyapunov and other classical stabilities (Lagrange, Poisson, L p , l p , etc.)
• 60J10: Markov chains (discrete-time Markov processes on discrete state spaces)
• 93D09: Robust stability

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Applicationes Mathematicae
• Rocznik: 2003
• Tom: 30
• Numer: 1
• Strony: 39-53

Daty

wydano

2003

Twórcy

autor

Raúl Montes-de-Oca

• Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma, Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, México D.F. 09340, Mexico

autor

Alexander Sakhanenko

• Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad, Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y Río Verde, Col. San Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla Pue. 72570, Mexico

autor

Francisco Salem-Silva

• Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio y Río Verde, Col. San Manuel Ciudad Universitaria, Puebla Pue. 72570, Mexico

Identyfikatory

DOI

10.4064/am30-1-3