Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
A martingale problem approach is used first to analyze compactness and continuous dependence of the solution set to stochastic differential inclusions of Ito type with convex integrands on the initial distributions. Next the problem of existence of optimal weak solutions to such inclusions and their dependence on the initial distributions is investigated.
Słowa kluczowe
Kategorie tematyczne
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
387-398
Opis fizyczny
Daty
wydano
2002
Twórcy
autor
- Institute of Mathematics, University of Zielona Góra, Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am29-4-2