PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 29 | 4 | 387-398
Tytuł artykułu

Optimal solutions to stochastic differential inclusions

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A martingale problem approach is used first to analyze compactness and continuous dependence of the solution set to stochastic differential inclusions of Ito type with convex integrands on the initial distributions. Next the problem of existence of optimal weak solutions to such inclusions and their dependence on the initial distributions is investigated.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Institute of Mathematics, University of Zielona Góra, Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am29-4-2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.