PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 28 | 4 | 467-485
Tytuł artykułu

Γ-minimax sequential estimation for Markov-additive processes

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The problem of estimating unknown parameters of Markov-additive processes from data observed up to a random stopping time is considered. To the problem of estimation, the intermediate approach between the Bayes and the minimax principle is applied in which it is assumed that a vague prior information on the distribution of the unknown parameters is available. The loss in estimating is assumed to consist of the error of estimation (defined by a weighted squared loss function) as well as a cost of observing the process up to a stopping time. Several classes of optimal sequential procedures are obtained explicitly in the case when the available information on the prior distribution is restricted to a set Γ which is determined by certain moment-type conditions imposed on the prior distributions.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
28
Numer
4
Strony
467-485
Opis fizyczny
Daty
wydano
2001
Twórcy
  • Institute of Mathematics, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am28-4-7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.