PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 28 | 4 | 457-466
Tytuł artykułu

Orthogonal series regression estimation under long-range dependent errors

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper is concerned with general conditions for convergence rates of nonparametric orthogonal series estimators of the regression function. The estimators are obtained by the least squares method on the basis of an observation sample $Y_i = f(X_i) + η_i$, i=1,...,n, where $X_i ∈ A ⊂ ℝ^d$ are independently chosen from a distribution with density ϱ ∈ L¹(A) and $η_i$ are zero mean stationary errors with long-range dependence. Convergence rates of the error $n^{-1} ∑_{i=1}^n (f(X_i)-f̂_N(X_i))²$ for the estimator $f̂_N(x) = ∑_{k=1}^N ĉ_k e_k(x)$, constructed using an orthonormal system $e_k$, k=1,2,..., in L²(A), are obtained.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
28
Numer
4
Strony
457-466
Opis fizyczny
Daty
wydano
2001
Twórcy
  • Department of Survey Design, Central Statistical Office, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am28-4-6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.