On risk sensitive control of regular step Markov processes

• Autorzy: Roman Sadowy
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Risk-sensitive control problem of regular step Markov processes is considered, firstly when the control parameters are changed at shift times and then in the general case.

Kategorie tematyczne

• 93E20: Optimal stochastic control
• 60J75: Jump processes

• Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences
• Czasopismo: Applicationes Mathematicae
• Rocznik: 2001
• Tom: 28
• Numer: 3
• Strony: 271-279

Daty

wydano

2001

Twórcy

autor

Roman Sadowy

• Institute of Mathematics, Opole University, Oleska 48, 45-052 Opole, Poland

Identyfikatory

DOI

10.4064/am28-3-3