Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
We prove that under some assumptions a one-dimensional Itô equation has a strong solution concentrated on a finite spatial interval, and the pathwise uniqueness holds.
Kategorie tematyczne
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
13-19
Opis fizyczny
Daty
wydano
1992
otrzymano
1990-02-20
poprawiono
1990-05-08
poprawiono
1991-03-18
poprawiono
1991-10-11
Twórcy
autor
- Institute of Mathematics, Technical University of Cracow, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland
Bibliografia
- [1] S. N. Ethier and T. G. Kurtz, Markov Processes. Characterization and Convergence, Wiley, New York 1986.
- [2] I. I. Gikhman and A. V. Skorokhod, Stochastic Differential Equations, Springer, Berlin 1972.
- [3] N. Ikeda and S. Watanabe, Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, North-Holland, Amsterdam 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-apmv57z1p13bwm